python でIMMポジショングラフ表示

で
IMMポジションをグラフ表示するのがあったので実践

plotly を使うので

!pip install plotly

でインストール

使用するIMMポジションデータについては
外為どっとこむからダウンロード可能

https://www.gaitame.com/markets/imm/
で
xls ファイルをダウンロード

https://www.gaitame.com/market/imm/imm_currency.xls
がリンク先なので
wget を cron で毎週火曜日に取得するように設定すると楽かもしれない

内容は毎週火曜日に更新されている

ubuntu なので
Excel ではなく LibreOffice で代用

使用するシートは
IMMyen になる

この中で使用するセルは
日付
IMMポジション数差引
となる

まずはライブラリをインポート

import pandas as pd
import plotly

次にファイルを jupyter notebook で
immcurrency.xls
をアップロードし

xlsfile = "imm_currency.xls"

でファイルを読み込む

df_a = pd.read_excel(xlsfile, sheet_name="IMMyen", usecols=[0, 8])
df_b = pd.read_excel(xlsfile, sheet_name="IMMyen", usecols=[0, 1])

で usecols を使い抽出する列を指定
df_a には差引
df_b にはドル円レート
を格納している

０がA列になり８がI列になっている

１はB列になる

数えるときには０からなので注意

df1 = df_a[50:len(df_a)]
df2 = df_b[50:len(df_b)]

で５０行目から終わりまでを指定

次に棒グラフの設定

graph1 = plotly.graph_objs.Bar(
x=df1.iloc[:, 0],
y=df1.iloc[:, 1],
yaxis="y1",
name="差引数"
)

graph_objs.Bar が棒グラフの設定になる

x=df1.iloc[:, 0],
y=df1.iloc[:, 1],

でどの列を対象にするのか視程している
０が日付
１が差引の数になる

yaxis="y1",

でｙ軸の名称をつけて識別できるようにする

次に折れ線グラフ

graph2 = plotly.graph_objs.Scatter(
x=df2.iloc[:, 0],
y=df2.iloc[:, 1],
yaxis="y2",
name="ドル円"
)

次に余白設定

adjust1 = (df1.iloc[:, 1].max() - df1.iloc[:, 1].min())/10 / 2
adjust2 = (df2.iloc[:, 1].max() - df2.iloc[:, 1].min())/10 / 2

adjust1、adjust2はそれぞれのY軸の最大値、最小値の差の２０分の１を定義

これでグラフ表示のときにY軸上下に余白をつけることができる

次に複号グラフの位置の設定

layout = plotly.graph_objs.Layout(

    title="複合グラフ",

    xaxis=dict(title="日付"),

    yaxis=dict(
        title="IMMポジション差引数",
        range=[df1.iloc[:, 1].min() - adjust1, df1.iloc[:, 1].max() + adjust1]),

    yaxis2=dict(
        title="ドル円レート",
        range=[df2.iloc[:, 1].min() - adjust2, df2.iloc[:, 1].max() + adjust2],
        overlaying="y1", side="right", showgrid=False)

)

これは
graph_objs.Layout で設定する

range でｙ軸の高さ

overlaying は上に表示するときに使う

今回は

overlaying="y1"

を折れ線グラフで設定しているので
棒グラフの上に折れ線グラフがでる

side="right"

とすると
右側にｙ軸の値がでる

こうすることで２つのy軸表示がでる
デフォルトは左にでる

showgrid=False

を指定すると
グリッドが表示されなくなる

これがあるとグリッド線が表示されてわかりにくくなるので
今回は false にしている

あとは複号グラフの表示

data = [graph1, graph2]
fig = plotly.graph_objs.Figure(data=data, layout=layout)
fig.show()

data に表示するものを指定[/python]
graph_objs.Figure() [/python]
でデータとレイアウトをセット

show()

で表示する

次に別の通貨で応用
ユーロドルで実践

imm_euro =  pd.read_excel(xlsfile, sheet_name="IMMeuro", usecols=[0, 8])
euro_rate = pd.read_excel(xlsfile, sheet_name="IMMeuro", usecols=[0, 1])

でユーロドルのシートからデータ取得

imm_euro_data = imm_euro[50:len(df_a)]
euro_rate_data = euro_rate[50:len(df_b)]

でデータを５０行目からに絞り込む

imm_graph = plotly.graph_objs.Bar(
x=imm_euro_data.iloc[:, 0],
y=imm_euro_data.iloc[:, 1],
yaxis="y1",
name="差引数"
)
euro_graph = plotly.graph_objs.Scatter(
x=euro_rate_data.iloc[:, 0],
y=euro_rate_data.iloc[:, 1],
yaxis="y2",
name="ドル円"
)

でそれぞれのデータをグラフにセット

adjust1 = (imm_euro_data.iloc[:, 1].max() - imm_euro_data.iloc[:, 1].min())/10 / 2
adjust2 = (euro_rate_data.iloc[:, 1].max() - euro_rate_data.iloc[:, 1].min())/10 / 2

で余白を設定してグラフ表示を見やすくする

layout = plotly.graph_objs.Layout(

    title="複合グラフ",

    xaxis=dict(title="日付"),

    yaxis=dict(
        title="IMMポジション差引数",
        range=[imm_euro_data.iloc[:, 1].min() - adjust1, imm_euro_data.iloc[:, 1].max() + adjust1]),

    yaxis2=dict(
        title="ユーロ/ドルレート",
        range=[euro_rate_data.iloc[:, 1].min() - adjust2, euro_rate_data.iloc[:, 1].max() + adjust2],
        overlaying="y1", side="right", showgrid=False)

)

で
複号グラフの設定

data = [imm_graph, euro_graph]
fig = plotly.graph_objs.Figure(data=data, layout=layout)
fig.show()

で
データ表示

これでユーロドルでの
IMMポジションの比率
ユーロドルの現状がわかりやすくなる

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