開発ログ 危機監視用特徴量にJPYのIMMポジションを追加し、2つのSQLite DBを統合して扱う
危機監視用特徴量にJPYのIMMポジションを追加し、2つのSQLite DBを統合して扱う前回までに、FREDやStooqから取得した市場データを market.db に保存し、危機監視用の特徴量を research.sqlite に保存す...
開発ログ 開発ログ IMMポジション取得スクリプトを差分更新対応にして、再実行で壊れない形に直す
IMMポジション取得スクリプトを差分更新対応にして、再実行で壊れない形に直す前回までに、CFTCのCOTレポートからIMMポジションを取得し、SQLiteへ保存する仕組みを作っていました。ただし、しばらく取得していなかったため、最新データを...
開発ログ 危機監視スコアを「core優先・geo補助」型に調整する
危機監視スコアを「core優先・geo補助」型に調整する前回までに、FREDやStooqから取得した市場データを使って、金融危機を監視するための crisis_score を作成しました。危機監視スコアでは、VIX、信用スプレッド、金融環境...
開発ログ 危機監視スコアを2層化し、信用危機と地政学ショックを分けて見る
危機監視スコアを2層化し、信用危機と地政学ショックを分けて見る前回までに、FREDやStooqから取得した市場データを使い、危機監視用の特徴量を research.sqlite に保存するところまで進めました。今回は、その特徴量を使って作成...
開発ログ Gemini APIプロジェクト停止から学んだ、ログ公開前のマスク運用
Gemini APIキー流出でGoogle Cloudプロジェクトが停止されたときの対応メモGemini APIを使っていたところ、Google Cloud Platform / API プロジェクトが停止されたという通知が届きました。メー...
開発ログ IMMポジションのma20_gapを危機スコアへ追加し、効果を検証する
IMMポジションのma20_gapを危機スコアへ追加し、効果を検証する前回までに、FREDやStooqから取得した市場データをもとに、危機監視用の特徴量を生成し、SQLiteへ保存する流れを作りました。さらに、CFTCのIMMポジションデー...
開発ログ 複数の危機指標を1本の危機スコアにまとめ、SQLiteへ保存する
複数の危機指標を1本の危機スコアにまとめ、SQLiteへ保存する前回までに、FREDやStooqから取得した市場データをもとに、危機監視用の特徴量を作成できるようにしました。具体的には、VIX、HY OAS、BBB OAS、イールドカーブ、...
開発ログ FREDの危機監視系列を取得テストし、SQLiteのmarket.dbへ追加する
これを市場データを危機監視に使いやすい特徴量へ変換し、SQLiteへ保存する前回までに、FREDやStooqから取得した市場データをSQLiteの market.db に保存できるようにしました。ただし、取得した生データをそのまま危機監視に...
開発ログ FREDの危機監視系列を取得テストし、SQLiteのmarket.dbへ追加する
FREDの危機監視系列を取得テストし、SQLiteのmarket.dbへ追加する前回までに、FREDやStooqからUSDJPY、WTI、米国金利、金価格などを取得し、SQLiteの market.db に保存できるようにしました。今回は、...
開発ログ 金融時系列データからreturnsを生成し、LTCM・リーマン・コロナ期の相関構造を比較する
1990年以降の金融時系列データからreturnsを生成し、LTCM・リーマン・コロナ期の相関を比較するFREDやStooqから、USDJPY、WTI、金価格、米国金利などの時系列データをSQLiteへ保存しました。次は、この価格データや金...