開発ログ 金融時系列データからreturnsを生成し、LTCM・リーマン・コロナ期の相関構造を比較する
1990年以降の金融時系列データからreturnsを生成し、LTCM・リーマン・コロナ期の相関を比較するFREDやStooqから、USDJPY、WTI、金価格、米国金利などの時系列データをSQLiteへ保存しました。次は、この価格データや金...
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